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股票和信息论

股票跌了,跌得鬼子哇哇叫。目标:Dow,11000点;SP500, 1180点。奇怪吗?一点不奇怪。从去年年底开始,超买信号就很强,没有日本地震,也有别的第二只靴子掉一来。

对搞博弈论和信息论的,没有比股票市场更有趣,更现实的的样本了。香农40岁退休,后面的35年据说都研究股票了,年化投资回报率28%。(见道升随笔829:信息论鼻祖香农的投资手法)他的文章是没发,我想如果发了,一定得炸药奖。

我在看Cover和Thomas的《信息论基础》(Elements of Information Theory)第15章,Information Theory and the Stock Market。很有趣。

现在又有了Social Media(比如stocktwits),Linked Data。这里面的流动的信息,不可以简单看做随机遍历过程,而是有语义在里面的。比如你去统计每个月第一天是星期几,基本上是一个均匀分布,但是你把看作随机分布,那就忽略了它背后的规律,并不是随机的。打住,如果有现在可以退休的机会,我绝不在这里讲。

BTW,我有个同学,博士毕业,已经致富退休了,比香农当年还年轻几岁。在养猪,其乐陶陶,当代陶朱公。

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分类:财经, 信息论
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